闫海峰著2012 年出版275 页ISBN：9787030351500
本书系统地研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题.证明了指数半鞅模型的资产定价基本定理；当市场是无套利不完备市场时，获得了均值方差最优和拟局部风险最小套期保值策略的存在且唯一的充要条件，并...
孙才仁主编2012 年出版330 页ISBN：9787503546891
本书是关于套期保值理论和实际操作方面的教材，由20多位全国一线工作的期货公司和套保企业的行家专家集体撰写，是根据2011年8月在山西由山西证监局、省国资委和大连商品交易所共同举办的“企业期货套期保值强...
薛宏刚，徐成贤，徐凤敏著2008 年出版227 页ISBN：9787030219046
本书对股票指数期货的基本理论作了简要介绍，在此基础上重点介绍了股票指数期货的套利和套期保值。全书计划分为三部分。第一部分主要介绍股票指数期货的基本概念，如期货、远期、股票指数、股票指数期货、股票...
目标函数、联动模式及估计方法 期货最优套期保值比求解三维度的实证研究
付剑茹编2011 年出版131 页ISBN：9787514114515
期货最基本的功能是套期保值，而套期保值实践和理论研究中最为核心的是最优套期保值比的确定。套期保值者的目标函数，期货价格与现货价格的联动模式，模型的估计方式构成研究最优套期保值比研究的三维空间。本书...
魏洁著2014 年出版299 页ISBN：9787516149607
本书通过总结国外股指衍生品市场的发展过程，发现国外股指衍生品市场一般形成了股指期货和股指期权市场并行发展的格局。本书的主旨是试图探讨这种规律背后隐含的逻辑，为股票和期权投资者提供详尽而实用的交易...
李奥奈尔·马特里尼（Lionel Martellini），菲利普·普里奥兰德（Philippe Priaulet）著；肖军译2002 年出版260 页ISBN：7111098102
本书系统总结和回顾了有关如何对暴露在利率风险下的固定收益证券进行定价和套期保值的现代金融理论。以动态模型为基础的现代金融理论为固定收益证券领域的利率风险管理提供了大量的新的研究方法和思路，在本...
上海期货交易所理事会编著2010 年出版71 页ISBN：9787504955302
全球性金融危机的爆发，一方面让我们开始全面反思衍生品的过度创新带来的负面效应，另一方面现实中规避系统性风险的需求也对衍生品类避险工具提出了要求。与此同时，我国期货市场同实体经济一样，获得了长足发展。...
