金融衍生品的定价与最优套期保值策略

本书系统地研究了指数半鞅模型的未定权益定价和套期保值问题.证明了指数半鞅模型的资产定价基本定理；当市场是无套利不完备市场时，获得了均值方差最优和拟局部风险最小套期保值策略的存在且唯一的充要条件，并且给出了这两种最优套期保值策略的精确表达式和未定权益的最优近似定价；当市场有套利机会存在时，用新的定价方法-保险精算定价方法，给出了欧式期权的保险精算定价。