理查德·弗拉维尔（RichardFlavell）著2014 年出版361 页ISBN：9787564218270
本书对掉期和利率衍生品的定价和演变给出了实际解释。作者作为世界许多机构的金融工程师、顾问和培训师，在衍生品和风险管理方面具有丰富的经验，基于这一点，本书详细讨论了如收益曲线、指数摊销、通胀链接、交...
基于跳扩散和随机相关的金融衍生产品定价模型研究 以人民币汇率期权与债务抵押证券为对象
杨瑞成，秦学志，陈田著2010 年出版216 页ISBN：9787030285270
本书以人民币汇率期权和债务抵押证券（CDO）为对象，着眼于”跳扩散和随机相关”的视角，对金融衍生产品定价模型进行了探讨，分两个专题展开：第一专题主要研究人民币汇率非线性跳变模型的构建及人民币衍生产品定价模....
本社编2013 年出版135 页ISBN：9787111411628
本套丛书是CFA（特许金融分析师）职业资格认证考试辅导书。本书是就衍生品投资与另类投资部分编写的参考书，涉及内容：衍生品市场、远期市场、期货市场、期权市场、互换市场、期权策略的缝隙里管理应用、另类投资...
陈信华，孟一坤著2016 年出版241 页ISBN：9787567123281
由于美国最早创立了天气衍生品，而且其在全球范围内交易量最大，气候风险管理市场最具广度和深度，所以本书稿使用大量美国相关的数据与资料，根据中国国情，构建衡量天气衍生品交易的福利效应评价体系，聚焦于天气衍.....
（美）罗素·罗兹著2013 年出版239 页ISBN：9787564215194
本书分为两部分，上半部分对目前可供的有关波动率的指数和产品进行了描述和评论。许多衍生品合约的特征都以隐含波动率为基础，这些特征在本书上半部分都已涉及。其中还论述了新手进行波动率指数产品交易时会遇...
方立兵著2015 年出版225 页ISBN：9787305147333
本书先采用非参数方法，以中国股市的指数收益率为样本，考察了收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾等高阶矩特征的存在风险性；然后，基于自回归条件密度模型，从市场交易机制的角度，研究了收益率高阶矩特征的产生机制.....
周利，李文，麦欣编著2015 年出版324 页ISBN：9787562347712
本书对碳金融资产定价的方法进行了系统的梳理，补充了国内在碳金融资产定价的空白，有助于指导本科生及研究生在碳金融领域的学习。具体内容包括：碳资产定价的理论基础、碳资产定价的主要方法以及具体到每一种碳...
