股市波动率预测研究PDF电子书下载

查看更多关于的内容

第1章 绪论 1

1.1 选题的背景及意义 1

1.2 国内外文献回顾与述评 3

1.3 研究内容 15

1.4 研究方法和技术路线 18

1.5 创新性 21

第2章 异质自回归方法建模相关理论 24

2.1 已实现波动率及其分解 24

2.2 异质自回归模型及其扩展 27

2.3 时变参数异质自回归模型 30

2.4 波动率估计的评价 33

2.5 本章小结 33

第3章 基于HAR方法的股市波动率建模研究 36

3.1 问题的提出 36

3.2 数据的选取及描述性统计 37

3.3 基于异质自回归方法的实证研究 41

3.4 稳健性分析 50

3.5 本章小结 53

第4章 基于HARQ方法的股市波动率建模研究 55

4.1 问题的提出 55

4.2 时变参数异质自回归模型的优势 57

4.3 HARQ族模型的构建及全样本估计 62

4.4 HARQ族模型样本外估计 69

4.5 稳健性分析 71

4.6 本章小结 76

第5章 基于HARQ-EVT方法的风险预测研究 79

5.1 问题的提出 79

5.2 HARQ-EVT-VaR模型的构建 82

5.3 极值理论建模分析 86

5.4 基于HARQ-EVT方法的VaR预测及检验 89

5.5 本章小结 97

第6章 基于HAR-Copula模型的沪港股市动态相关性研究 99

6.1 引言 99

6.2 相关理论 101

6.3 数据分析 104

6.4 “沪港通”实施前后对比分析 108

6.5 沪港股市风险传染分析 110

6.6 本章小结 111

第7章 基于隐含波动率指数的德国股市波动率预测 112

7.1 背景介绍 112

7.2 方法 115

7.3 数据 119

7.4 实证结果 121

7.5 稳定性检验 125

7.6 本章小结 130

第8章 结论与展望 132

8.1 结论 134

8.2 建议 136

8.3 展望 137

参考文献 141

查看更多关于的内容