2014 年出版474 页ISBN：9787302333517
在第三版中，本书增加了国际上近些年来提出的在高频金融时间序列建模方面新的内容和方法。主要包括基于分位数的金融波动率的估计方法和乘积误差模型，该模型有效地解决了高频金融时间序列波动建模问题。...
2013 年出版187 页ISBN：9787118089264
本书主要从数据滤波、数据扩展、特征优化、相似性搜索、趋势监控、参数预测等方面，阐述了飞行数据的时间序列分析方法及其实现技术，以指导构建飞行数据智能化信息处理平台，辅助开展飞机状态监控、训练评估以及...
2013 年出版267 页ISBN：9787567111929
基于小波和人工神经网络的混沌时间序列预测研究是近几年来的研究热点，受到了特别的重视。小波神经网络是结合小波变换理论与人工神经网络的思想而构造的一种新的神经网络模型，它结合了小波变换良好的时频局域...
2009 年出版287 页ISBN：9787309068801
本教材在统计专业学生掌握了基本的概率论知识和数理统计知识的基础上，着重将统计学知识引向时间序列领域。本书既讨论了经典的ARMA模型，也包括其他最新的时间序列模型。...
2006 年出版562 页ISBN：7111178068
时间序列分析是用随机过程理论和数理统计学的方法，研究随机数据序列所遵从的统计规律，用于解决科研、工程技术、金融及经济等诸多领域内的实际问题。...
2005 年出版408 页ISBN：7040173573
本书介绍非线性时间序列理论和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年来发展起来的非参数和半参数技术为主。本书不仅对这些技术在时间序列状态空间、频域和时域等方面的应用给出了详细的介绍，同时，为了体现参数...
2010 年出版164 页ISBN：9787503760242
本书是统计实验教材系列之一，包括SAS编程简介、时间序列的微处理、ARMA模型参数估计与预测、非平稳时间序列的确定性分析等8个实验项目，理论与实践相结合，使学生在基本理论和方法的指导下，运用统计软件进行分析...
