王莉婕著2017 年出版106 页ISBN：9787514177961
本书从定向增发制度背景开始梳理定向增发在我国的发展脉络；从定向增发中大股东、机构投资者及中小股东利益均衡视角出发，分析在利益相关者共同作用下的定向增发定价机制，并在此基础上找出影响定价选择的核心因...
王鸿，朱宏泉，刘世平著2014 年出版216 页ISBN：9787513633598
本书在借鉴前人研究的结果的基础上，扩大了对应计模型效力的检验范围，通过模型测度结果的第一类误差、预测误差和操纵性应计部分的短期效应作为标准来检验盈余从而确定最优应计分离法模型是综合模型。从而为如...
李亚琼，黄立宏著2011 年出版127 页ISBN：9787811139143
Black-Scholes期权定价公式是在完备市场假设下得到的，如何进行符合实际的扩展研究是期权定价的重要工作之一。本书采用风险中性鞅测度理论、无套利对冲原理、计价单位变化等方法，以及利用现有的期权定价结论...
李方方著2018 年出版204 页ISBN：9787560875125
本书将多目标优化理论应用于财险公司定价领域，从多目标优化的角度研究多个冲突目标下的定价问题；在多目标模型的框架下研究需求对财险公司定价的影响。在对现有定价方法进行梳理后，本书分别建立了随机定价模型...
吴冲锋著2010 年出版323 页ISBN：9787030260871
本书首先阐明定价权研究背景，指出国际市场大宗商品的价格波动和对外贸易中的“高买低卖”给我国国民经济可能带来了严重的负面影响，国内外有关中国金融衍生产品的价格联动效应可能影响我国金融市场的稳定和定...
宋斌，郭冬梅，张冰洁著2016 年出版138 页ISBN：9787302433101
本书主要是作者近年来在巴黎期权定价与数值计算方法领域的研究成果，本书的编写以巴黎期权的定价模型为核心内容，系统研究了连续时间和离散时间框架下的各种巴黎期权的定价模型，并根据巴黎期权的不同类型给出不...
朱旭强著2012 年出版203 页ISBN：9787309087413
本书通过对偏好和效用函数的研究，找出更符合实际情况的效用函数，在新的效用函数最优化前提下研究行为人如何做出消费和投资决策，以及这些决策怎样影响资产定价（资产收益率），并在此框架下对“股权溢价之谜”做出.....
大连商品交易所丛书 期权波动率与定价 高级交易策略与技巧 原书第2版
（美）谢尔登·纳坦恩伯格著；大连商品交易所译2018 年出版546 页ISBN：9787111589664
李亚琼，黄立宏，全志勇著2016 年出版223 页ISBN：9787566712578
内容简介（不多于250字）：本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，本书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作...
