扩展的期权定价模型与贝叶斯实证研究

内容简介（不多于250字）：本书首先对风险资产价格具有时滞影响期权定价的某些问题采用计价单位变换、等价鞅测度变换等方法进行研究。其次，本书采用贝叶斯实证研究方法对期权定价的相关问题进行深入探讨；这项工作完全不同于频率学派的实证研究。本书内容中，没有包含对相关研究主题所需要的基础知识，因此本书不适合初学者。本书可以作为衍生产品定价及其贝叶斯实证方面的硕士研究生、博士研究生、科研和教学人员参考。