（美）罗伯特·C.默顿（Robert C.Merton）著；郭多祚，王远林，徐占东译2005 年出版627 页ISBN：7300063632
本书从连续时间的角度，提供了金融理论的概述。
郭多祚主编2006 年出版255 页ISBN：7302130833
本书以资产定价的原理和模型为主线，主要介绍资产定价的无套利定价和均衡定价原理，以及以此为依据的债券定价，风险资产定价和衍生产品定价模型，可为经管类本科教材。...
郭多祚主编2012 年出版240 页ISBN：9787302283652
本书以经济均衡分析为主线，由浅入深先后介绍静态均衡分析、比较静态分析、连续时间动态均衡分析等。
郭多祚主编2012 年出版270 页ISBN：9787302287162
本书以资产定价的原理和模型为主线，主要讲述资产定价的无套利原理和均衡定价原理，并以此为依据介绍了债券定价模型，风险资产定价模型-资本资产定价模型，多因子线性模型和衍生产品—期货和期权定价模型，并介绍了....
马雷克·凯宾斯基（MarekCapinski），托马斯·札斯特温尼克（TomaszZastawniak）著；佟孟华译；郭多祚校2014 年出版263 页ISBN：9787300176505
本书是大学本科数理金融教科书，以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：布莱克·斯科尔斯期权和其他衍生证券定价；马科维茨资产组合优化理论和资本资产...
郭多祚，佟孟华主编2018 年出版291 页ISBN：9787302503385
本书以资产定价的原理和模型为主线，主要讲述资产定价的无套利原理和均衡定价原理，并以此为依据介绍了债券定价模型，风险资产定价模型-资本资产定价模型，多因子线性模型和衍生产品—期货和期权定价模型，并介绍了....
（美）默顿著郭多祚，王远东，徐占东译2013 年出版322 页ISBN：7300169491
本书内容包括连续时间模型的金融基础和数学基础、投资组合选择和资本市场理论导论、不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形、最优消费理论和投资组合选择的进一步发展、认股权证和期权定价理论、效用最大...
（美）默顿著郭多祚，王远东，徐占东译2013 年出版669 页ISBN：7300169491
本书内容包括连续时间模型的金融基础和数学基础、投资组合选择和资本市场理论导论、不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形、最优消费理论和投资组合选择的进一步发展、认股权证和期权定价理论、效用最大...
