连续时间金融 修订版 上

本书内容包括连续时间模型的金融基础和数学基础、投资组合选择和资本市场理论导论、不确定情况下的投资组合选择：连续时间情形、最优消费理论和投资组合选择的进一步发展、认股权证和期权定价理论、效用最大化的认股权证定价完全模型、标的股票收益不连续条件下的期权定价、公司财务和金融中介理论的未定权益分析、资产市场的一般均衡模型及其在公司资本结构定价中的应用等。