2013 年出版321 页ISBN：9787030375421
本书从理论上探讨知识粒的公理化定义，研究知识粒与不确定信息度量方法之间相互融合的表示形式，建立基于粗糙集的粒计算度量和处理不确定信息的理论体系。对粗糙集、模糊集和Vague集这三种集合之间的关系和性...
制度环境、薪酬合约与会计业绩度量 基于转轨经济环境的理论分析与实证检验
2013 年出版162 页ISBN：9787514138733
本书以新制度经济学交易成本理论为分析基础，致力于对企业外部制度环境的考察，强调企业内部治理机制或合约选择内生于特有的制度环境。并借鉴当前流行的国际制度比较研究模式，以我国转轨经济环境地区经济发展、...
2013 年出版227 页ISBN：9787513628587
本书基于巴塞尔新资本协议的视角，研究VaR约束的商业银行风险度量与管理，运用VaR理论和方法，利用Matlab和Eviews统计软件，结合大量的实证与数例度量商业银行的风险价值，这对我国银行业如何和国际接轨、缩小国际差...
2014 年出版191 页ISBN：9787566309396
本专著从参数、非参数和半参数三种分析思路出发来建立COPULA-CVaR模型，考虑多个金融资产的依赖关系，计算多个资产组合的CVaR并指导资产配置，并分别讨论了基于CVaR约束的投资组合模型和均值—CVaR投资组合前沿...
2014 年出版238 页ISBN：9787516406144
风险调整后的收益率是国内外业界一致公认的谋求业务收益与风险最优平衡、实现股东价值最大化的最佳度量指标，但也是最难准确计量的指标。本书作者依据其10多年服务20多家国外大银行的积累，首次全面系统地揭示...
1930 年出版204 页
共7章。介绍中国度量衡的沿革、现制，各省度量衡的概况以及中国度量衡的改革。末附中国各种度量衡比较表与各国度量衡译名表。
2009 年出版405 页ISBN：9787302203551
本书全面介绍了金融风险度量的基本概念，理论基础、实施方法以及最新进展。包括：经济资本；RAROC；VaR，ALM等等。
2009 年出版311 页ISBN：9787564205607
本译本的原书由普林斯顿大学出版社出版于2003年，书中完整地论述了信用风险建模的概念、应用和实证研究，旨在研究证券组合的风险测度以及可违约债券、信用衍生品和其他具有信用风险的证券的定价。同时，本书对各...
2008 年出版245 页ISBN：9787509506264
本书对资产组合风险度量与选择优化进行了理论分析和实证研究。
2009 年出版149 页ISBN：9787308069816
本书以商业银行为视角，研究其风险管理最重要的一环。对贷款企业信用风险的度量与管理，运用粗集、神经网络等现代数学工具对现有模型进行改进，对上市公司和非上上市公司的违约风险进行动态评价。提出适应量化管...
2009 年出版250 页ISBN：9787111266099
这是一本指导性质的书，而不是一本理论专著。作者主要就实际中的应用提高一些建议，比如：在什么情境下收集哪种可用性度量、如何收集这些度量、如果使用不同的分析方法对数据进行梳理、以及如何以一种最清晰又最...
