（美）菲利普·乔瑞（Philippe Jorion）著；张海鱼等译2000 年出版353 页ISBN：7800732789
李强，周孝华著2017 年出版245 页ISBN：9787030522566
本书系统而全面地探讨了金融市场极端风险的测度方法，首先概述了VaR的发展、方法和应用，比较和探讨了VaR不同方法的估计和评价。其次，运用二元Copula函数的方法而非相关或条件相关来测度两金融市场间与时变化的...
刘晓星著2007 年出版202 页ISBN：7500462859
本书介绍了VaR的理论基础和计算方法及其局限性，分析了VaR和风险资本之间的内在联系，并对金融发展现状、资本投资、风险控制等做了深入研究。...
（美）菲利普·乔瑞著2010 年出版573 页ISBN：9787508618708
VAR技术是目前市场上最流行、最为有效的风险管理技术。本书自出版以来，已经成为风险管理业界标准。本书根据多种模型（参数模型、历史模拟模型），采用大量的金融实例和真实的数据资料，通过量化风险，以朴素的语言重....
（美）菲利普·乔瑞（Philippe Jorion）著；陈跃等译2005 年出版469 页ISBN：7508602838
本书着重讨论VAR技术的实际应用，通过案例分析，采用真实的数据资料，由浅入深地全面介绍了风险价值（VAR）的定义、衡量方法等内容，揭示金融灾难发生的根源及从中所获得的经验和教训。VAR以各种模型（参数模型、历史模....
（美）皮尔逊著2011 年出版292 页ISBN：9787508618692
本书内容贯穿数额达上万亿美元的养老金市场的各个层次--从养老金托管人到首席投资官以及投资组合经理。 由于风险价值过于复杂，因此从投资组合经理到 CIO 以及养老金托管人，他们经常要涉及风险价值的量化概念...
VaR和银行资本管理 风险调整绩效、资本管理及资本配置方法论
（意）弗朗西斯科·萨伊塔著；周行健等译2012 年出版271 页ISBN：9787111389705
本书内容包括市场风险管理、信用风险管理、操作风险及经营风险管理、风险资本集总方法、风险调整绩效测评方法、风险调整绩效目标、资本配置及预算范式等内容。预期该书可以作为金融机构风险管理以及资本管...
姜青舫，陈方正著2000 年出版358 页ISBN：7560821499
国家社会科学基金项目:本书是一本关于风险的理论研究的著述。探讨了怎样理解风险概念、怎样界定风险度量目标和范围，怎样导出行为人的效用函数等。...
（美）克里斯·莫里森著；汤大马，李松译2009 年出版405 页ISBN：9787302203551
本书全面介绍了金融风险度量的基本概念，理论基础、实施方法以及最新进展。包括：经济资本；RAROC；VaR，ALM等等。
