数理金融学：金融衍生品定价、对冲和套利分析相关电子书下载

刘杨树著2016 年出版162 页ISBN：9787561559727

期权和标的资产之间具有明显的非线性关系，而且这种非线性关系还随着时间的变化而不断变化，因此，期权的定价和风险管理在学术界长期以来一直是金融学者们研究的高难度课题之一。本书以模型复杂性所带来的模型风...

迪迪埃·科森（Didier Cossin），于格·皮罗特（Hugues Pirotte）著；殷剑峰等译2005 年出版384 页ISBN：7111164091

本书对大量有关信用风险定价和管理的最新高级建模技术进行了理论综述。

叶中行，林建忠编著2010 年出版255 页ISBN：9787030275158

本书较为全面地介绍了数理金融的基本知识，内容包括数理金融预备知识、资本资产定价模型，套利定价模型，最优投资组合理论，期权定价，利率期限结构与利率衍生产品，公司资本结构理论。...

史永东，赵永刚，武军伟著2012 年出版215 页ISBN：9787030331724

信用衍生品是管理信用风险的有效工具之一。然而，2007年爆发全球金融危机以来，信用衍生品成为了人们关注的焦点，学界、业界和政府对其褒贬不一，究竟是信用衍生产品本身出了问题？还是衍生品监管问题？抑或是定价模.....

郭万明2017 年出版223 页ISBN：9787568249461

本书除引言外共分七章，在详细研究金融衍生品内涵及交易类型基础上，抽象出四种基本金融合同共同的法律性质，概括地探讨了金融衍生品交易的法律风险；论述了金融衍生品交易合同射幸性及其与附期限合同、附条件合同...

曹玉珊著2017 年出版202 页ISBN：7514189556

本书采用了指数平滑法、趋势分析法和格兰杰（Granger）因果检验（含协整检验）法，研究了关于中国企业应用衍生品进行财务管理的四个基本问题。得出的结论建议是：（1）努力推动中国企业以套期保值为主要目的来应用衍生......

陈松男著2018 年出版398 页ISBN：9787509583555

场内衍生品因其合约的标准化，使其失去弹性，而无法满足实体企业、农业、保险、贸易、金融机构和投资者等不同使用者的不同避险与风险管理的需求，以及增益（增加收益率）和降低融资成本的需求。这些需求远远大于场内...

郭多祚主编2006 年出版255 页ISBN：7302130833

本书以资产定价的原理和模型为主线，主要介绍资产定价的无套利定价和均衡定价原理，以及以此为依据的债券定价，风险资产定价和衍生产品定价模型，可为经管类本科教材。...

郭多祚主编2012 年出版270 页ISBN：9787302287162

本书以资产定价的原理和模型为主线，主要讲述资产定价的无套利原理和均衡定价原理，并以此为依据介绍了债券定价模型，风险资产定价模型-资本资产定价模型，多因子线性模型和衍生产品—期货和期权定价模型，并介绍了....

郭多祚，佟孟华主编2018 年出版291 页ISBN：9787302503385