OPTION PRICING AND ESTIMATION OF FINANCIAL MODELS WITH R
STEFANO M.IACUS2010 年出版456 页ISBN：9780470745847
OPTION PRICING MODELS AND VOLATILITY USING EXCEL VBA
2007 年出版441 页ISBN：9780471794646
HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF FINANCE SET VOLUME 2B:FINANCIAL MARKETS AND ASSET PRICING
G.M.CONSTANTINIDES M.HARRIS R.M.STULZ2013 年出版1611 页ISBN：9780444594068
RISK-NEUTRAL VALUATION:PRICING AND HEDGING OF FINANCIAL DERIVATIVES SECOND EDITION
N.H.BINGHAM RUDIGER KIESEL2004 年出版437 页ISBN：7510029708
本书是一部讲述风险中性评估理论的金融实践应用教材。风险中性评估原理起源于十九世纪八十年代引入，已经发展成为研究金融衍生品定价和对冲的重要工具。...
DISCRETE-TIME ASSET PRICING MODELS IN APPLIED STOCHASTIC FINANCE
P.C.G.VASSILIOU2010 年出版401 页ISBN：9781848211582
Analytical and numerical methods for pricing financial derivatives
Daniel Sevcovic2011 年出版309 页ISBN：9781617287800;1617287806
金融衍生产品定价与风险管理＝FINANCIAL DERIVATIVES PRICING AND RISK MANAGEMENT
熊义明著2014 年出版0 页ISBN：
Theory of Financial Risk and Derivative Pricing：From Statistical Physics to Risk：Management SECOND
Jean-Philippe Bouchaud Marc Potters2008 年出版379 页ISBN：9787040239829
本书的英文版由剑桥出版社出版，其影印版由高等教育出版社影印出版发行。本书是用物理学的分析方法处理金融风险的书，它涉及到混沌、分形、厚尾分布等等一些金融风险领域的理论和方法。提出了不少问题，给出了一...
