高等院校金融专业教材系列 金融机构与风险管理 第2版PDF电子书下载

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第一篇 导论 3

第1章 导论 3

1.1 金融市场概述 3

1.2 金融机构概述 8

1.3 金融风险概述 13

1.4 风险管理概述 15

本章小结 19

关键概念 19

思考练习题 19

参考文献 20

第二篇 金融机构 23

第2章 商业银行 23

2.1 商业银行概述 23

2.2 商业银行的资产负债业务 29

2.3 商业银行的表外业务 36

2.4 美国的商业银行监管体系 39

2.5 中国的商业银行及其监管 41

本章小结 44

关键概念 44

思考练习题 44

参考文献 45

第3章 保险公司 46

3.1 保险公司概述 46

3.2 保险业务的种类 51

3.3 保险公司的财务报表和保险监管 61

3.4 中国的保险业与保险监管 66

本章小结 73

关键概念 73

思考练习题 73

参考文献 75

第4章 养老基金 76

4.1 养老基金概述 76

4.2 公共养老基金 79

4.3 企业年金 83

4.4 养老基金的投资和监管 86

4.5 中国的养老基金 90

本章小结 93

关键概念 93

思考练习题 93

参考文献 94

第5章 投资银行 95

5.1 投资银行概述 95

5.2 投资银行的业务 100

5.3 投资银行的风险与监管 109

5.4 中国的投资银行业 118

本章小结 123

关键概念 124

思考练习题 124

参考文献 125

第6章 共同基金 126

6.1 共同基金概述 127

6.2 共同基金的产生和发展 129

6.3 共同基金的种类 131

6.4 共同基金的净值计算，资产负债表与费用结构 135

6.5 共同基金的投资风格与风险控制 140

6.6 中国的共同基金 144

本章小结 146

关键概念 146

思考练习题 147

参考文献 147

第7章 对冲基金 148

7.1 对冲基金概述 148

7.2 对冲基金的投资策略 155

7.3 对冲基金的风险和监管 165

7.4 中国的对冲基金 168

本章小结 172

关键概念 172

思考练习题 173

参考文献 174

第8章 私募股权投资机构 175

8.1 另类投资与私募股权投资 175

8.2 私募股权投资的种类 180

8.3 私募股权投资机构的组织结构 185

8.4 私募股权投资的业务流程 191

8.5 私募股权投资的薪酬与收益分配 193

8.6 中国的私募股权投资 201

本章小结 207

关键概念 207

思考练习题 207

参考文献 208

第三篇 风险度量 211

第9章 信用风险 211

9.1 信用风险概述 211

9.2 信用风险与贷款收益 213

9.3 信用风险的度量 219

9.4 资产组合的信用风险 227

本章小结 229

关键概念 230

思考练习题 230

参考文 231

第10章 利率风险 232

10.1 利率风险概述 232

10.2 利率风险的种类 234

10.3 再定价模 236

10.4 期限模型 238

10.5 久期模型 241

本章小结 251

关键概念 251

思考练习题 251

参考文献 252

第11章 市场风险 253

11.1 市场风险概述 253

11.2 市场风险的度量 257

11.3 监管模型 266

11.4 中国商业银行的内部模型应用 272

本章小结 274

关键概念 275

思考练习题 275

参考文献 276

第12章 流动性风险 279

12.1 流动性风险概述 279

12.2 流动性风险产生的原因 280

12.3 流动性风险的度量 282

12.4 流动性风险的管理 286

12.5 银行挤兑、存款准备金与存款保险 290

本章小结 294

关键概念 294

思考练习题 294

参考文献 296

第四篇 风险管理 299

第13章 资本充足率 299

13.1 概述 299

13.2 资本充足率的衡量方法 304

13.3 巴塞尔协议与资本充足率管理 308

13.4 资本充足率的计算 313

13.5 其他金融机构的资本充足率管理 317

本章小结 321

关键概念 321

思考练习题 322

参考文献 323

第14章 远期与期货交易 325

14.1 概述 326

14.2 期货套期保值与利率风险管理 328

14.3 远期利率协议与利率风险管理 336

14.4 信用远期合约与信用风险管理 343

本章小结 344

关键概念 344

思考练习题 344

参考文献 346

第15章 期权交易 347

15.1 概述 348

15.2 期权交易的基本策略 350

15.3 用期权合约管理利率风险 354

15.4 其他利率期权合约 358

15.5 用期权合约管理信用风险 362

本章小结 363

关键概念 363

思考练习题 364

参考文献 365

第16章 互换交易 366

16.1 概述 367

16.2 互换的种类 370

16.3 利率互换与利率风险管理 375

16.4 信用互换与信用风险管理 382

本章小结 384

关键概念 384

思考练习题 385

参考文献 386

第17章 外汇风险管理 387

17.1 概述 387

17.2 用远期合约管理外汇风险 394

17.3 用期货合约管理外汇风险 400

17.4 用期权和货币互换管理外汇风险 404

本章小结 410

关键概念 410

思考练习题 411

参考文献 412

第18章 资产证券化 413

18.1 概述 413

18.2 转手证券 417

18.3 担保抵押债券、纯息和纯本债券 422

18.4 债务担保证券 425

18.5 资产支持证券的定价方法 427

18.6 中国的资产证券化 433

本章小结 437

关键概念 437

思考练习题 437

参考文献 438

第五篇 金融危机与金融监管 443

第19章 中央银行与货币政策 443

19.1 概述 443

19.2 中央银行与货币供给 452

19.3 中央银行的货币政策工具 459

19.4 中央银行货币政策目标与传导 466

本章小结 469

关键概念 470

思考练习题 470

参考文献 471

第20章 金融危机与中央银行的应对措施 472

20.1 概述 472

20.2 金融危机的种类及成因 479

20.3 中央银行的政策反应 488

20.4 金融危机与金融监管的变化 494

本章小结 498

关键概念 498

思考练习题 498

参考文献 499

部分参考答案 501

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