小企业信用评分模型的开发及应用 基于提高小微企业贷款的可获得性角度

本书首先作者分析了中国小微企业贷款的可获得性不高的现状及原因。通过供给和需求比较得出：商业银行在贷款客户选择上偏爱规模较大的企业，冷落微型企业。然后，从基本原理入手论述了小企业信用评分模型对于提高小微企业贷款可获得性的有效性，以Fair Isaac与RMA开发的SBCS模型为例介绍了其基本原理，紧接着运用富国银行的案例，证明了将小企业信用评分可以有效降低运营成本和风险，并运用动态博弈模型，对比引入小企业信用评分前后的变化，论述了其在降低小微企业的道德风险，提高贷款的可获得性方面的有效性。在此基础上，作者从模型开发和应用两个方面具体论述了小企业信用评分模型如何实施。该书稿详细介绍了模型开发的基本流程和关键技术，包括样本的选择与变量的分组、模型的创建与检验、模型的实施与调整、模型的监测与跟踪；并且运用信息统计量进行变量的筛选和粗分组，结合Logistic回归构建了信用评分模型，并开发了简易、可操作性强的信用评分卡。最后，作者总结了美国、日本、意大利、俄罗斯等其他国家在开发和应用该模型时的经验和教训，并提出了对中国的借鉴意义。本书包括第一章绪论；第二章小微企业的界定与贷款的可获得性；第三章小