书籍 信用风险定价模型  理论与实务  第2版的封面

信用风险定价模型 理论与实务 第2版

(德)贝尔恩德·施密德著 张树德译

出版社

上海:上海人民出版社

出版时间

2014

ISBN

9787543224384

标注页数

326 页

PDF页数

334 页

书籍介绍
本书共分六章,结构合理,论证充分,资料丰富。在第1章引言之后,第2—6章分别介绍了模型化信用风险因子、用资产模型和强度模型为公司债与主权债定价、资产价值相关性与违约强度相关性、单方和多方信用衍生产品以及三因子可违约期限结构模型,内容涵盖信用风险的定义及构成、转移概率和违约概率模型、回收率模型、固定利率与浮动利率可违约债券定价、信用衍生产品定价,并用市场数据拟合模型,构造信用风险下的最优投资组合,书后的附录则介绍了标准普尔的一些定义,给出了一些证明和拓展。
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