极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究

极值渐近分布的类型及性质；基于广义极值分布（GEV）和广义Pareto分布（GPD）的BMM模型与POT模型，并将极值BMM与POT模型引入到尾部高分位数的估计中；金融时间序列相关性对极值模型的影响及其减消处置；极值模型的回测技术选择与验证标准。特别是，在BMM模型中充分地考虑了子区间极值一般极限分布与极值序列极限分布之间的关系，测度了受子区间长度影响的极值VaR；在POT模型中运用参数估计量稳定性法弥补了目前普遍采用的样本平均超出量函数法的不足，针对一些图解法无法适用的问题，实现了峰度法对阈值的定量选取，并对指数回归模型法、子样本自助法、序贯法等定量法进行了分析探讨。本文基于极值理论研究金融极端风险的度量，学术与实践意义在于为金融市场投资者、市场监管机构防范与抵御金融极端风险提供理论与方法支持。