金融市场多标度理论建模及其风险管理应用

本书通过对金融市场多标度统计分布、临界标度、相关性和层次结构等行为特征的准确刻画，发掘隐含于金融市场多标度条件下波动的内在结构和微观机理，获得多标度波动级串间的传递方向和关联特征；设计基元分割概率和随机分割数等控制参量来涵盖多标度特征，构建离散多标度波动随机级串模型，进而计算多标度波动矩和协方差阵，研究资产多标度风险度量和控制；并将研究成果应用到多标度风险度量和投资组合优化领域，促进金融市场波动建模理论和风险管理实践的创新与发展。