金融数学基础

本书从随机分析和偏微分方程的角度对金融数学的离散时间模型和连续时间模型进行了.在第一章中作了对本书的内容作了简要介绍，离散时间模型是第二章的内容，我们在第三章中补充连续时间模型中所需的随机分析和偏微分方程的知识，第四章是连续时间模型中的Black-Scholes模型，在第五章中对Black-Scholes模型作了一些推广，在第六章中讨论了美式期权的定价方法，在第七章中对其它期权的定价问题作了讨论。