金融随机数学基础

全书分为11章.第1章与第2章介绍了概率空间、条件期望及Jensen不等式等基础知识。第3章到第7章介绍随机过程的基本概念和主要类型，包括布朗运动、泊松过程、马尔可夫过程、鞅等内容。后4章主要给出了随机积分、伊藤公式与 Girsanov 定理、正倒向随机微分方程、随机控制等内容。 本书适合作为财经类院校各专业的研究生或高年级本科生教材，也可供经济、金融等行业的从业人员阅读参考。