高频交易刍论 基于中国证券市场的实证研究

本书总共十章，第一章回顾发达国家和新兴市场高频交易的发展；第二章介绍高频交易的定义和投资策略，以及对金融市场的影响；第三章论述高频交易的相关理论；第四章至第六章介绍限价订单簿进行自相关性和交叉相关性研究，分析限价订单簿动态演化的随机建模和下单策略；第七章至第九章研究中国沪深300股指期货的日内特征，并基于高频数据进行不同类型的投资策略实证研究；第十章分析根据国内状况和国外监管动态并提出监管建议。