金融市场波动的多标度分形测度及其应用研究

本书通过充分提炼金融价格序列多标度分形分析过程中所产生的对定量描述金融波动有益的间接统计信息，提出了一种新的波动率测度方法及其动力学模型，然后进一步考察了其在波动率预测、金融风险管理、衍生产品定价等领域的实际表现。本书由金融物理学研究视角出发，运用多标度分形理论建立金融波动率测度及其动力学模型，不仅可以丰富现有的波动率测度（建模）理论，而且也是将复杂性科学丰富的理论知识和研究工具运用于金融领域的一次有益探索。