金融数学入门

本书较系统地介绍了金融数学中的核心理论——期权定价的基本理论与方法，并对这一理论的实际应用作了简要的介绍。其主要内容包括期权定价的离散时间模型——二叉树模型、连续时间模型的数学基础、欧式期权定价的Black、Scholes模型及其推广、美式期权定价问题的综述和期权定价的数值方法。每一章的最后还配备了相关习题。