书籍 Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用  英文的封面

Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用 英文

(挪)纳努著

出版社

北京:世界图书北京出版公司

出版时间

2013

ISBN

9787510058325

标注页数

417 页

PDF页数

429 页

书籍介绍
Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性,这本书却又另外一个目的,旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用,例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系,Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚;另外,包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的,和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。
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