Lévy过程的Malliavin分析及其在金融学中的应用 英文

Malliavin随机变分的初衷是研究随机微分方程解密度光滑性，这本书却又另外一个目的，旨在描述其在随机控制和金融中最重要和新具有创造性的应用，例如在完全市场和和不完全市场中的对冲、非对称信息出现的优化和定价与敏感分析中。本书自称体系，Malliavin 微积分的布朗运动和一般的噪音Levy型都讲述的比较清楚；另外，包含了向前积分和延伸到一般Levy过程。向前积分是在预期随机微积分中发展起来的，和Malliavin 微积分一起提供了研究内部贸易问题的新方法。