金融计量学 基于SAS的金融实证研究

本书将全面介绍金融计量的主要理论方法，尤其是将20世纪80年代以来重要的和最新的进展，并将它们纳入一个完整的、清晰的体系（具体详见目录）。主要包括经典计量模型及其拓展、平稳与非平稳时间序列建模、资产价格预测检验、EMH检验、金融市场波动性和流动性建模、利率期限结构、金融衍生定价以及金融风险管理等金融市场经典理论计量及其软件实现。