利率期限结构模型 理论与实证

利率是金融系统工程中的一个核心变量，利率期限结构是指在相同的风险水平下，利率与到期期限之间的数量关系。它是资产定价、金融产品设计、套期保值、套利以及投资等的基础。本书系统地从静态的角度来研究了国内外利率期限结构模型，同时介绍动态利率模型，并紧密结合中国债券市场的实际来开展实证研究。具体包括：利率期限结构概述；利率期限结构样条模型；利率期限结构参数拟合模型；Fuzzy利率期限结构模型；基于线性规划的利率期限结构模型；基于智能算法的利率期限结构模型；基于组合优化的利率期限结构模型；利率期限结构均衡模型；无套利利率期限结构模型；利率期限结构模型的应用。