银行内部评级的方法与实践

本书共有24章，重点介绍《巴塞尔新资本协议》（Basel II）所提出的内部评级法（IRB）的三个风险参数：违约概率（PD）、违约损失率（LGD）和违约风险暴露（EAD）的估计与确认。本书献给风险经理、评级分析师以及在信用风险管理领域或监管议题上工作的数量分析师，而且，以从事评估评级系统与风险参数估计质量的内部审计和监管人员为目标读者，希望本书有助于加深他们的理解并对其日常工作有益。最后也希望在金融经济领域的学者与学生通过本书能够对银行业当前重要课题的技术发展水平有总括性的了解。