时间序列分析回归技术 第2版

本书的主要讲授了对依时序排列的长时间段数据进行回归分析的数学方法。由简单的一阶自相关过程扩展到高阶、平滑且包含混合误差的过程，并阐释了解决自相关问题的估计步骤。在书中，作者讨论了包括Cochrane-Orcutt法、Prais-Winsten法、Hildreth-Lu法和Beach-McKinnon法在内的几种实用的广义最小二乘法，并展示了利用SPSS、TSP和SAS等软件进行数据处理的例子。除此之外，本书还讨论了Box-Jenkins法和经典回归方法的比较、内生与外生滞后变量、事前与事后预测等主题。