连续时间金融模型的非参数统计分析

本书系统介绍了连续时间金融模型的非参数统计推断方法及其应用。主要包括一维扩散模型，时变扩散模型，多维扩散模型，随机波动率模型的非参数估计与模型设定检验问题的研究，以及这些统计方法在衍生证券定价及资产价格模型实证分析等方面的应用。本书可作为统计学，金融数学和金融工程类的理论研究者及金融分析师的参考资料，也可作为相关专业研究生的教材。同时配书盘提供了书中介绍的各种方法的MATLAB实现，可作为金融实证工作者的实用工具。