基于资产池的不良资产证券化信用风险研究

本书从资产池的研究入手，借助神经网络模型对资产池单笔资产的信用风险进行分析评价，并在现代投资组合理论的基础上，重点借助整合的Credit Risk+模型对我国首例银行不良资产证券化项目——工行项目进行实证检验，验证了采用神经网络模型分析资产池单笔资产信用风险的可行性和现代投资组合理论对资产池资产组合的有效性，以及不良资产证券化项目中资产池的构成是否更有效率，能否起到缓释和转移风险的功能。本书首次将神经网络模型运用于分析我国不良资产证券化的信用风险，克服了其他统计方法对历史数据完全依赖的弊病。