控制权转移中的市场反应 基于投资者情绪的分析视角

本书将行为金融中的投资者情绪理论引入控制权转移的研究；利用高频分笔交易数据估计控制权转移过程中的信息不对称程度。本书从并购动能出发，将控制权转移的短期市场反应与长期市场反应相结合来判断投资者的过度乐观；将控制权转移宣告日附近的窗本书将行为金融中的投资者情绪理论引入控制权转移的研究；利用高频分笔交易数据估计控制权转移过程中的信息不对称程度。本书从并购动能出发，将控制权转移的短期市场反应与长期市场反应相结合来判断投资者的过度乐观；将控制权转移宣告日附近的窗口进行细分，研究当信息逐渐泄露时，不同区间上投资者情绪与股票收益的变化。