摩擦市场下的投资组合与无套利分析

本书应用凸分析、线性与非线性规划、动态规划、非光滑分析等数学工具，对无套利分析和投资组合理论两个方面展开了系统深入的研究。主要研究内容由以下几部分组成：有摩擦金融市场中强无套利的刻画；摩擦市场的消费决策问题与无套利分析；摩擦市场下的无套利机会的刻画；凸价格算子与交易约束；摩擦市场的利率期限结构的无套利分析；绝对偏差风险函数与投资组合模型；极大极小原则与动态投资组合模型。