中国金融类指数的构建与货币政策非对称性效应分析

书稿利用动态因子模型构建了我国的核心通货膨胀率、金融状况指数和物价预警综合指数。接着分析了三个指数的相关问题。最后，将三个指数分别作为转移函数中的转移变量，基于LSTVAR模型，从不同的角度分析了我国货币政策的非对称性效应。这些指数将为准确判断我国物价变动趋势，进而为制定并调整货币政策提供科学依据。