Markov过程导论

本书是一本很好的随机过程的入门书籍，主要介绍可数状态空间上的Markov过程的基本理论，内容包括Doeblin理论、一般的遍历理论、连续时间过程和可逆Markov过程。书中每一章后面都提供了不同难易程度的练习题，并对一些富有挑战性的问题给出了有益的提示。为了便于阅读，最后一章概要地介绍了有关测度论的基础知识。本书适用于具有较强数学背景的本科生，包括工程、经济、物理、生物等专业的学生，也可作为概率统计、数学等相关专业研究生的教材或参考书。