商业银行信用风险评估 一种实证模型的探讨 one proposal on empirical modelling

信用风险评估既是商业银行信用风险管理的关键环节，更是商业银行进行信贷决策的主要依据。本书提出以信用风险度作为新的风险衡量标准。在利用因子分析法确立评估指标体系的基础上，构建了基于补偿模糊神经网络的评估预测模型。同时，利用逐步判别分析模型建立了另一套较为科学的评估指标体系。在构建上述两套评估体系的基础上，通过最优线性加权组合模型将两套体系的评估结果有机组合，进一步提高了预测精度，实现从多角度、多层面对信用风险的剖析。本书具有较强的理论价值和实践意义。