时间序列分析 方法与应用

本书是2007年出版的《Elements of Time Series Econometrics》的修订版，相比第一版而言，书中增加了第五章“面板数据单位根检验”的方法。随着运用跨国数据研究分析购买力平价、经济增长收敛和国际研究开发的溢出效应等相关领域深入发展，面板数据分析已经从最初的数目较少的跨期，较少的时间数据结构（微观面板）转化为数目众多的跨期，而且也有相当长时间序列的数据结构（宏观面板）。较长时间序列的出现，为面板数据分析提供了两个重要的研究方向，即面板单位根和面板协整。本书第五部分主要介绍面板单位根检验中的同质面板单位根检验和异质面板单位根检验。