投资组合管理

本书讲授投资管理的理论、战略与分析方法。上篇为投资理论篇，主要从理论上讲授投资中的风险、收益与投资者效用，资产组合理论，资本资产定价模型，因素模型与套利定价理论，市场有效性理论。下篇为投资管理篇，包括投资理论的应用，投资组合的构建与调整，组合管理中的资产配置，投资组合的绩效评价，投资行为管理，以及债券投资组合管理。本篇的核心内容即是对投资理论的操作和应用。