(美)菜萨特(Lysaght,V.E.),(美)德贝利斯(Debellis,A.)著;金文博译1985 年出版156 页ISBN:15210·391
(英)格里·库普(Gary Koop),(英)迪米特里斯·克罗比利斯(Dimitris Koroblis)著2018 年出版123 页ISBN:9787565431265
宏观经济学的实证研究者经常使用多变量时间序列模型。例如,VAR模型,因子增广型VAR模型以及这些模型的时变参数形式(包括具有多元随机波动率的变体形式)。这些模型具有大量的参数,因此可能会出现过度参数化问题。...
(美)拉里·戈尼克(Larry Gonick),(美)马克·惠利斯(Mark Wheelis)著;尹宏义译1995 年出版209 页ISBN:7501128367